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Informações Financeiras

​​​​​​Risco de Liquidez

O risco de liquidez é definido como a possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, incluindo as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas; e a possibilidade de a instituição não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em razão de alguma descontinuidade no mercado.

 

Escopo

O risco de liquidez é monitorado para todas as entidades do Conglomerado Prudencial BNP Paribas Brasil, considerando todos os itens do balanço e de contas de compensação; todas as moedas; todos os horizontes de tempo (do intradia até o mais longo prazo); nas condições normais do negócio e em situações de estresse.

 

Princípios de gerenciamento

O Conglomerado faz a gestão do risco de liquidez para manter uma posição estrutural de liquidez segura, resiliente aos ambientes de estresse no curto e médio prazo, sempre monitorando a dependência em relação aos mercados de capitais. Essa gestão prudente do risco de liquidez é alcançada pela manutenção de uma reserva de alta liquidez que permite ao Conglomerado resistir a grandes fluxos de saída de recursos e rupturas nas fontes de captação.

 

Estrutura organizacional

O gerenciamento da liquidez do conglomerado é feito pelo Comitê de Ativos e Obrigações (Assets and Liabilities Committee) denominado ALCO. A área de negócios responsável por operacionalizar as decisões do ALCO é a ALM Treasury (ALMT) baseada em São Paulo com reporte hierárquico ao Head do Território.

A área responsável pelo monitoramento do risco de liquidez globalmente no Grupo BNP Paribas é o RISK ALMT. Tem presença em São Paulo com uma equipe reportando hierarquicamente ao responsável regional baseado em Nova York, que avalia e define a remuneração dos funcionários da área. Localmente essa área reporta também ao CRO do Conglomerado Prudencial BNP Paribas Brasil e é responsável por opinar na interpretação e na implantação de exigências oriundas de regulações e normativos locais relacionados a risco de liquidez e pelo acompanhamento das métricas e limites de risco de liquidez monitorados no Comitê de Riscos. Essa organização reforça a independência da área de monitoramento de risco em relação às linhas de negócio.


Processos e controles

Perímetro de atuação

De acordo com os princípios globais do Grupo BNP Paribas, o Conglomerado Prudencial BNP Paribas Brasil é considerado um Perímetro de Liquidez Local, sendo o Banco BNP Paribas Brasil S.A. uma Entidade de Referência e as outras entidades do conglomerado denominadas Entidade Dependentes. Dentro desse Perímetro de Liquidez Local, o acesso ao mercado e ao Banco Central é feito pela Entidade de Referência e a transferência de liquidez para as Entidades Dependentes pode ser feita sem restrições relevantes.

A matriz do Grupo BNP Paribas é considerada como a Entidade de Referência do Perímetro de Liquidez Global. As transferências entre os perímetros local e global são reguladas pelas políticas internas do Grupo e pelas normas de câmbio de cada país.

 

Processos operacionais da área de ALMT

A área de ALM Treasury é responsável por captar recursos no mercado monetário para todos os prazos, em todas as moedas. Tem acesso exclusivo ao mercado monetário e a responsabilidade de assegurar o financiamento para as linhas de negócio, protegendo a integridade do Conglomerado.

A ALMT segue uma política para manter uma Capacidade de Contrabalanceamento cujo objetivo é ser uma reserva de liquidez com disponibilidade para situações de estresse. Essa reserva é composta de caixa no Banco Central, Títulos Públicos de alta liquidez ou outros ativos líquidos como linhas interbancárias e certificados de depósito interbancário.

A área de ALMT monitora o saldo de caixa diário e as necessidades intradia; tem acesso exclusivo ao Banco Central participando da política monetária e recorrendo à janela de redesconto em circunstâncias adversas de liquidez; diversifica as fontes de financiamento; usa o portfolio de crédito como lastro para emissões de dívida e securitizações; monitora a regulamentação sobre as transferências de liquidez; financia as entidades do Conglomerado Prudencial observando os princípios de financiamento intragrupo; aplica uma política de preços de liquidez para cada entidade conforme aprovado pelo ALCo.

 

Gestão do risco de liquidez

A gestão de risco de liquidez obedece à política interna que tem como objetivo assegurar a conformidade com o perfil de risco do Conglomerado BNP Paribas aprovado pelas Diretorias como determinado na Declaração de Apetite por Riscos ("RAS") e com as regulamentações locais e do Grupo BNP Paribas.

O propósito da gestão de risco de liquidez é assegurar uma situação saudável no perímetro global e no perímetro local. Conta com uma organização que tem como objetivos:

  • Assegurar uma análise precisa sobre os perfis globais e locais de liquidez, definindo uma tolerância ao risco baseada em métricas. As principais métricas monitoradas são:
    • Indicador de Liquidez de Curto Prazo (LCR, "Liquidity Coverage Ratio"): mede a quantidade de ativos de alta liquidez em relação à projeção de fluxos de caixa de saída entre hoje e 30 dias em um cenário de estresse padrão.

    • Indicador de Teste de Estresse Interno de Liquidez (ILST, "Internal Liquidity Stress Test"): mede a quantidade de ativos de alta liquidez em relação à projeção de fluxos de caixa de saída entre hoje e 90 dias em um cenário de estresse padrão.

  • Antecipar e controlar o mercado monetário e necessidades de reserva de liquidez de acordo com as estratégias de negócios e planos de crescimento. Esse objetivo demanda uma integração completa da liquidez com o processo de orçamento das áreas de negócios. A utilização do negócio é gerenciada por métricas de volume apresentadas para o ALCo, incluindo limites regulatórios e revisões dos preços internos.

Em uma frequência regular, o ALCo monitora o risco de liquidez, avaliando se a situação no nível do Conglomerado Prudencial está de acordo com o perfil de liquidez desejado. O ALCo determina estratégias de mitigação do risco de liquidez, incluindo a ativação do Plano de Contingência de Liquidez, se necessário.

 

As informações contidas no teor deste documento foram extraídas das políticas internas, aprovadas pela Diretoria Estatutária do Banco BNP Paribas Brasil S/A