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Informações Financeiras

​​​​​​Risco de Liquidez

O risco de liquidez é o risco do Banco não poder satisfazer necessidades de caixa correntes e futuras, previstas ou imprevistas, assim como novas exigências de garantias, sem afetar suas operações rotineiras ou sua posição financeira.

O risco de liquidez é gerido através de uma política de liquidez aprovada pelo comitê ALCO (Assets and Liability Committee).

Esta política se baseia em princípios de gestão que visam à aplicação tanto em condições normais como em crise de liquidez. A posição de liquidez do Banco é avaliada com base em padrões internos, sinalizadores de alerta e em regulamentação do Banco Central.

Política de Gestão do Risco de Liquidez

Objetivos 

Os objetivos da política de gestão de liquidez são:
(i) assegurar uma base de financiamento equilibrada para apoiar a estratégia de desenvolvimento do BNP Paribas
(ii) garantir que o Banco esteja sempre em posição de cumprir suas obrigações perante seus clientes
(iii) garantir não provocar uma crise sistêmica exclusivamente por suas próprias ações
(iv) cumprir com as normas estabelecidas pelo supervisor do sistema bancário local
(v) manter o custo de refinanciamento o mais baixo possível
(vi) lidar com eventuais crises de liquidez


Funções e responsabilidades na gestão do risco de liquidez
Comitê ALCO define a política geral de gestão de risco de liquidez, incluindo os princípios de avaliação de riscos, níveis de risco aceitáveis e os procedimentos de monitoramento.
A responsabilidade pelo acompanhamento e execução da política de gestão de risco de liquidez foi delegada a ALM Treasury.
Relatórios e análises de liquidez são periodicamente apresentados à Diretoria e regularmente nas reuniões do comitê ALCO para informar os indicadores de liquidez, os resultados dos testes de estresse, a execução de programas de financiamento.
O comitê ALCO também é informado de qualquer situação de crise de liquidez e é um dos principais responsáveis por decidir sobre a atribuição de funções de gestão de crises e aprovação de planos de emergência.
O Risk-IM contribui para a definição de princípios de política de liquidez, além de prover um segundo nível de controle através da validação dos modelos, dos indicadores de risco (incluindo testes de estresse de liquidez), dos limites e parâmetros de mercado utilizados. O Risk-IM é membro do comitê ALCO.

Gerenciamento de risco de liquidez centralizado
O gerenciamento do risco de liquidez é centralizado pela ALM Treasury para todos os vencimentos.
A ALM Treasury é responsável pelo refinanciamento e pelas emissões de curto prazo, por emissões de dívida sênior e subordinada, por programas de securitização para a atividade de crédito ao consumidor e pelo financiamento das linhas de negócio do Corporate and Investment Banking.
A ALM Treasury também está encarregada de fornecer financiamento para as principais atividades do Grupo e do investimento de seus caixas excedentes.


Supervisão e Gestão do Risco de Liquidez

A supervisão e gestão de riscos de liquidez estão baseadas nos quatro seguintes fatores:

  • Padrões internos e indicadores com vencimentos diversos
  • Coeficientes regulatórios
  • Capacidade disponível de refinanciamento
  • Outras medidas que completam esses indicadores 

A gestão da liquidez é baseada em uma ampla gama de padrões internos e de indicadores com vencimentos diferentes.

Um limite para financiamento de curtíssimo prazo é definido, limitando o montante gerado em mercados interbancários overnight por moeda.

Testes de estresse de liquidez são realizados regularmente com base em fatores de mercado e fatores específicos ao BNP Paribas que afetariam negativamente sua posição de liquidez.

A gestão de liquidez de médio e longo prazo é principalmente baseada no descasamento entre ativos e passivos de médio e longo prazo. Em um horizonte de um ano, o coeficiente "Passivo / Ativo" deve ser superior a 85%. Adicionalmente, os coeficientes de liquidez completam a estrutura de gerenciamento de risco.

A capacidade disponível de refinanciamento necessária para lidar com um inesperado aumento das necessidades de liquidez é regularmente medida ao nível do Grupo. Ela é constituída principalmente por títulos públicos e outros títulos elegíveis disponíveis que possam ser vendidos com acordo de recompra ou de imediato no mercado e empréstimos overnight passíveis de não renovação.

Estas disposições são complementadas por medidas adicionais: a diversificação das fontes de curto prazo do BNP Paribas e o acompanhamento de tendências do custo de refinanciamento e de renovação de recursos de atacado.


Técnicas de Mitigação de Risco

Como parte da rotina de gestão de liquidez, em caso de uma crise de liquidez temporária, os ativos mais líquidos do Grupo constituem uma reserva de liquidez que permite ao Banco ajustar sua posição de tesouraria através de operações de venda com recompra ou em operações com o Banco Central. No caso de uma crise de liquidez prolongada, o Banco poderá ter que reduzir gradualmente seu balanço com a venda definitiva de ativos.

Por último, o risco de liquidez é reduzido pela diversificação das fontes de financiamento em termos de estrutura, instrumentos e investidores.

 

As informações contidas no teor deste documento são avaliadas e aprovadas pela Diretoria do Banco BNP Paribas Brasil S/A.